Automatický obchodní systém (AOS) vám uspoří hromadu času a nervů, značně sníží vliv psychologie na obchodování, po spuštění ho stačí pouze jednou za čas zkontrolovat, nemusíte vysedávat dlouhé hodiny u počítače a čekat na obchody.
V tabulce najdete Historii obchodů, jsou zde výsledky z tradování daných systémů. Při jejich analýze si dávejte pozor, jestli jsou výsledky z Live nebo Demo účtu a jestli jsou verifikované (potvrzené).
Ve velkém množství případů se výsledky AOS liší na demu a live. Osobně dávám přednost testování s menším kapitálem na live účtu. Pro určení korelace daného systému pusťte stejné nastavení na live i demo, pak uvidíte, jestli má ještě cenu testovat na demu další nastavení systému.
Jak jste si jistě všimnuli, výsledky systému jsou na posledním místě v tabulce. Možná se ptáte, proč tomu tak je?
Historické výsledky nejsou vůbec zárukou zisků budoucích, dají nám hrubý náhled do toho, jak AOS zhruba funguje.
Každý AOS může být ziskový nebo ztrátový, záleží na tom, kdy ho pustíme, jak dlouho běží, jaký draw down vydržíme, kolik riskujeme na jeden obchod… Holt v tradingu nic není dogma.
Dále v tabulce máme počet Tradů. Osobně beru pro vyhodnocení strategie min 1000 obchodů, do té doby se snažím nedělat žádné závěry. Vím, je to těžké, ale jde to! Úzce to souvisí s psychologií tradingu.
Bohužel každý AOS má svůj expirační datum, kdy přestane vydělávat, trhy se neustále mění a jenom lidský faktor na ně dokáže dostatečně rychle reagovat, proto při daytradingu lze dosahovat daleko lepšího zhodnocení.
Dopředu si určete draw down (DD), při kterém přestanete obchodovat + si určete strategii vybírání zisků. Jediné peníze vydělané tradingem jsou pouze ty, co vyberete.
Vytvořit AOS
Nechce se vám za AOS platit? Chcete si vytvořit vlastního robota? Daytradujete a chcete si obchodování zautomatizovat? Jak na potvoru váš automatický obchodní systém zatím nikdo nenaprogramoval?
Díky EA Builder si můžete vytvořit vlastní AOS nebo indikátor. Největší kouzlo je v tom, že nepotřebujete vůbec umět programovat, zvládne to i začátečník.
Typy Forex robotů
Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:
1. AOS – Automatický obchodní systém
AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci.
U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.
Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.
2. MM – Money Management
Money Management – řízení rizika a risku.
Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.
Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.
Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.
3. Manuální – generuje signály
AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.
Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.
Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.
V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.
Jak analyzovat výsledky obchodování
Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.
Co nám říká backesting?
Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.
Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.
Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.
Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.
Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.
Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.
Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.
Jak backtesting poznáme?
Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.
Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.
Co je Paper trading?
Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.
AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.
Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.
Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.
Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.
Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.
Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.
Jak Paper trading poznáme?
Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat
1. FxBlue
Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo
Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.
- Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
- Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
- Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány
Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.
2. MyFxBook
Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo
U My FX Book máme dva druhy verifikace:
- Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
- Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
3. Forex Peace Army
FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.
Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.
Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.
Jak poznáme Live trading?
Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.
Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.
Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.
Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.
Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.
Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.
AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.
Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.
Jak Live trading poznáme?
Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat
1. FxBlue
Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real
Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.
- Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
- Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
- Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány
Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.
2. MyFxBook
Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real
U My FX Book máme dva druhy verifikace:
- Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
- Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
3. Forex Peace Army
Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account
FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.
Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.
Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.
Maximální Draw Down?
Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.
Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.
Jaké údaje u Drawdownu sledovat?
Zajímá nás maximální DD v %.
Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?
Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?
Praktický příklad
Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.
Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.
Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?
Typy Draw downů
Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:
- Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
- Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).
Co je Profitability a Profit Factor?
Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.
Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.
Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)
Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.
Je AOS Edge X martingale?
Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:
Edge EA
Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.
Křivka equity lítá nahoru a dolů.
Každý Edge jednou přestane fungovat
Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.
Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.
Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.
Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.
Martingale EA
Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.
Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.
Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!
Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.
Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet
Martingale poznáme dvěma způsoby:
- Křivka equity je krásně vyhlazená
- Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje
Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.
Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat
Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.
Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.
Jak se to stalo?
- Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
- Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
- Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS
Lze toto riziko minimalizovat?
Ano, máme dvě možnosti:
- Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
- Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?
Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:
- minimálně 500 obchodů
- ideálně 1000 obchodů
Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.
Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.
Kde najdu počet obchodů?
ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades
MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades
FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?
Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.
To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.
Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.
Kde najdu, že je strategie aktivní?
ForexPeaceArmy: záložka Widgets
MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated
FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update
Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.
Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.
Cashback – vytvořte si pasiv
Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.
Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.
Co udělat, abych získal cashback?
Je to jednoduché:
- Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
- Otevřete si skrze něj účet u Brokera
- Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět
Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.
Můžu přidat existující účet?
Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.
V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.
Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:
- Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
- Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
- Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
- Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
- Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
- Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?
Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.
Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku
- Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
- Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$
Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?
V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.
Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc z Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.
Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera
Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor
Novinky, otázky, diskuze, share
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
Přidejte odpověď